ระบบซื อขายค่สกู ุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซียน An automated Forex Trading System using Trend Line Gaussian Process Kernel Standard deviations are a statistical tool used to contain the majority of movement or "deviation" around an average value The bands are created from a standard deviation of price movement over a set period of time, much like basic volatility indicators such as historic and relative volatility Standard Deviation ตลาดหุ้นไทย แทนที UXX ด้วย Symbol ของ Industry, Sector หรือหุ้น รายตัว เช่น FINCIAL_SD, BANK_SD, BBL_SD แหล่งทมี Uา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Chiangmai Forex - Exit Strategy
ตัวอย่างในรูป 1, สมมุติว่า เราใช้ระบบ EMA cross, เมื่อเส้น EMA แดง ข้ามเส้นน้ำเงินขึ้นมา เราก็เปิด Long หลังจากจบแท่งเขียว ทำให้ได้ราคาเข้าที่ 1. ทีนี้มาวิเคราะห์กันว่าการใช้ Stop Loss แบบไหนดีที่สุด, วิธีที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในครั้งนี้ คือวิธีพนัน ไม่มี Stop Loss เลย แต่ว่าวิธีแบบนี้ ไม่มีเทรดเดอร์อาชีพคนไหน ที่จะมองว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเด็ดขาด, เพราะตลาดอาจจะวิ่งไปในทางตรงข้ามอย่างรุนแรงได้ทุกเมื่อ ซึ่งหากยังใช้วิธีการพนันเรื่อยๆ มันเป็นการก้าวเข้าใกล้สู่ความล้มเหลวในการเทรดในที่สุด.
ส่วนถ้าใครเล่นแบบพนัน คือไม่ตั้ง Stop Loss ก็จะบาดเจ็บอย่างหนัก อาจจะเป็นการเทรดครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยด้วยซ้ำไป. ส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง Stop แคบ กับ กว้าง, ในครั้งนี้ก็ยังพบว่า Stop แคบ ให้ผลดีกว่า Stop กว้าง, และการตั้งเป้าล่วงหน้า ก็ดีกว่าการใช้ Trailing Stop แต่ผลการตัดสินระหว่าง Stop แคบ กับ กว้าง, และการตั้งเป้าล่วงหน้ากับ Trailing Stop ไม่ใช่ว่า Stop แคบจะชนะเสมอไป, เช่นเดียวกับการตั้งเป้าล่วงหน้า ก็ไม่ใช่จะชนะ Trailing Stop เสมอไปเช่นเดียวกัน ตอนหน้าเราจะมาดูกันว่า ถ้ากราฟมีหน้าตาเปลี่ยนไป ใครจะชนะกันแน่ระหว่างคู่ชกสองคู่นั้น Stop แคบ VS กว้าง กับ กำหนดเป้าล่วงหน้า VS Trailing Stop.
ครั้งที่แล้วเราได้เปรียบเทียบระหว่างคู่ชกสองคู่, ผลปรากฏว่า Stop แคบ ชนะ Stop กว้าง, และการกำหนดเป้าล่วงหน้า ชนะ Trailing Stop, คราวนี้มาดูกันต่อว่า ถ้ากราฟหน้าตาเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ชนะรายเดิมจะยังทำกำไรได้ดีกว่าไหม. ในรูป 3, ได้เข้า Short ที่ 1, standard deviation forex ค อ. ฉะนั้น ในกราฟนี้ Stop กว้าง ชนะ Stop แคบ, Trailing Stop ชนะการตั้งเป้าล่วงหน้า จากตัวอย่างทั้ง 4 กราฟนี้, เราได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้.
เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าวิธีออกไหน จะดีที่สุดสำหรับแต่ละออเดอร์, บางครั้งการตั้ง Stop แคบดีกว่ากว้าง, บางครั้ง Stop กว้างดีกว่า, ส่วนวิธีออกด้วยกำไร บางครั้งการตั้งเป้าล่วงหน้าดีกว่า และบางครั้ง Trailing Stop ก็ดีกว่า.
ใน Article 1 เราได้เปรียบเทียบกราฟ 4 แบบที่ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่าการออกแบบไหนดี, ทำให้ได้ข้อสรุปมาสองข้อดังนี้. เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่า standard deviation forex ค อ, บางครั้งการตั้ง Stop แคบดีกว่ากว้าง, บางครั้ง Stop กว้างดีกว่า, ส่วนวิธีออกด้วยกำไร บางครั้งการตั้งเป้าล่วงหน้าดีกว่า และบางครั้ง Trailing Stop ก็ดีกว่า.
ในตอนนี้ผมจะพูดถึงหลักการ และความเชื่อส่วนตัวของผม Lance Beggs ที่ผมใช้ในการสร้างระบบออกของผม, แต่อย่าเชื่อทำพูดของผมเด็ดขาด จนกว่าจะได้ทดสอบด้วยตัวเองก่อน เพราะความเชื่อ และวิธีของผมใช้ได้ดีกับผม แต่อาจจะไม่เข้ากับของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางจิตวิทยา หรือทางเทคนิคอลก็ตาม, ฉะนั้นขอให้ลองทดสอบ ทบทวน และเลือกเอาส่วนที่เหมาะกับคุณไปใช้งานก็พอ. ภาพของผู้แต่ง Lance Beggs อันหล่อเหลานะครับ, เป็นอดีตนายทหาร นักบินขับ ฮ. และผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางด้านการบิน, เขาใช้ความรู้เรื่อง Human Factor, Risk Management, Crew Resource Management ประยุกต์ใช้กับการเทรด, ปัจจุบันเป็นเทรดเดอร์ และเจ้าของ www.
Now set your stop and walk away. ซึ่งต้องขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะสมการเมื่อกี้ผมมั่วขึ้นมา, ความจริง ก็คือผมไม่รู้กฏ หรือสมการใดๆ ที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรอก, ตามที่เราได้พิสูจน์กันไปในตอนที่แล้ว ว่าในแต่ละกราฟแต่ละสถานการณ์ จะมีวิธีออกที่ดีแตกต่างกันไป จึงเป็นข่าวดีสำหรับคุณว่าไม่ต้องท่องจำสมการข้างบนของผม. มีกรณีตัวอย่างอยู่ว่า Larry Connors ผู้แต่งร่วม Street Smarts ได้พูดถึงเพื่อนของเขาที่เทรด Futures ได้กำไรกว่า ล้าน USD ว่า เพื่อนคนนั้นรู้สึกว่า จุดอ่อนที่ใหญ่สุดของเขา คือการที่เขาไม่เคยเชี่ยวชาญวิธีออกของเขาเลย, ฉะนั้น ถ้าคุณเองไม่เชี่ยวชาญวิธีออกของคุณ ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนอะ ผมเองก็ยังไม่เชี่ยวชาญวิธีออกของผมเช่นกัน แต่ผมก็มีความสุขดี และพอใจกับการเทรด ล้าน USD ของผม ด้วยวิธีออกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของผม.
ความเสียหายใหญ่หลวง จากการเทรดเสียหนักๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นทางด้านการเงิน แต่อาจไปเสียหายที่จิตใจของคนเทรดมากกว่า. กรณีแรก : ความเสียหายจากการบาดเจ็บเพราะทนถือออเดอร์ที่มีคัทลอส แต่ถึงเวลาจริงกลับไม่ยอมคัท แบบนี้จะสร้างผลเสียทางจิตวิทยาที่รุนแรง และยากมากที่จะฟื้นคืน.
กรณีที่สอง : ถ้าคุณออกเร็วไป ได้กำไรเพียงเล็กน้อย จากนั้นกราฟก็วิ่งระเบิดต่อ ปล่อยให้คุณได้แต่นั่งเสียดายว่า นี่อาจจะเป็นกำไรครั้งใหญ่สุดในชีวิต ถ้าไม่ออกเร็วไป, กรณีนี้ความเสียหายไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเลย เพราะการอดกำไร ไม่ได้ก่อความเสียหายทางด้านการเงินเลยสักนิด แต่จิตวิทยาของเทรดเดอร์ต่างหากที่ได้รับความเสียหายเต็มๆ. กรณีที่สาม : ถ้าปล่อยให้ออเดอร์ วิ่งจากกำไรกลับมาเท่าทุน ตามด้วยขาดทุน แล้วไปออกที่ Stop Loss, แบบนี้ก็เสียหายด้านการเงินเพียงเล็กน้อยมาก แต่จะได้รับความเสียหายหนักที่จิตวิทยาเช่นกัน.
เพราะมนุษย์อย่างเรา ย่อมจะมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา ฉะนั้นการจะเทรดแพ้เป็นครั้งคราว เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ต้องไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ไปเสี่ยงเกินกว่า Money Management ในการเทรดแม้แต่ครั้งเดียว. Note ผู้แปล: เข้าใจว่าการเทรดนอกแผนที่วางไว้ ก็เป็นกรณีต้องห้ามเช่นกัน, เช่นไม่ยอมคัทลอสเมื่อถึงเวลาจริงเพราะการทำเช่นนั้น มันจะเป็นการกัดกร่อนเงินทุน และทำให้เราตกอยู่ในภาวะ Draw Down ครั้งใหญ่ได้ ซึ่งจะตามมาด้วยความเสียหายทางจิตวิทยาที่เกินเยียวยา, สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้นักเทรดมือใหม่ล้มหายตายจากออกไปจากตลาดอยู่ตลอดเวลา.
ในตอนที่แล้วได้พูดถึงหลักการ และความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งสามข้อ ที่เขาใช้ในการสร้างระบบออก, ตอนนี้จะมาพูดถึงความเชื่อเหล่านั้นต่ออีกสามข้อ, standard deviation forex ค อ. เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องการออกเลย ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากบทความนี้ อย่างน้อยก็ขอให้ได้เรื่องนี้ไปละกัน.
หลักการสำคัญ คืออย่าไปพยายามหาระบบออกที่ได้ผลประโยชน์สูงสุด, ให้หาระบบออกที่เข้ากันได้กับจิตวิทยาการเทรดของคุณแทน. เป้าหมายเบื้องต้นของเทรดเดอร์ทุกคน คือการไม่ตายออกจากตลาด, เราต้องมั่นใจได้ว่า พรุ่งนี้เราก็จะยังเทรดอยู่ในตลาดได้ต่อไป การเทรดแต่ละครั้งจะมีจุดจบได้ 5 รูปแบบ ดังนี้.
คำตอบ คือคุณสามารถที่จะควบคุม กำไรของคุณเองได้ กล่าวคือ ถ้าตลาดมอบโอกาสที่จะเก็บกำไรให้ โดยมาทางเดียวกับคุณ, แผนการออกของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่า คุณจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหน, นั่นคือ คุณควบคุมปริมาณการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้ว่าอยากให้มันวิ่งไปไกลแค่ไหน สิ่งที่คุณก็ควบคุมได้ก้มีแค่ส่วนที่ต่อจากตลาดอีกทีว่า ถ้าตลาดวิ่งไปทางเดียวกับคุณแล้ว คุณจะเลือกรับกำไรมากแค่ไหนแค่นั้น.
Note ผู้แปล : เช่นตลาดวิ่งถูกทางกับคุณ pips, คุณไปบังคับตลาดให้วิ่งมากหรือน้อยกว่า pips ไม่ได้, แต่คุณเลือกแผนการออกได้ว่าจะเสี่ยงน้อยรับแค่ 50 pips โดยไม่ต้องทนการแกว่งเลย, หรือจะเสี่ยงรับ pips โดยที่ต้องทนการแกว่ง ซึ่งอาจะลึกเข้ามาถึงแดนลบของคุณก่อน. Note ผู้แปล : หมายถึงว่า ต้องมีการใส่ Stop Loss ทุกออเดอร์ โดยที่ต้องวาง Stop Loss ไม่ให้กินทุนมากนัก. ความเชื่อ 6 : รูปแบบการออกแต่ละแบบใช้ได้ดีกับตลาดที่แตกต่างกันไป เราได้พิสูจน์กันจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า.
ในสองตอนที่แล้ว ได้พูดถึงหลักการ และความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งไปรวม 6 ข้อแล้ว ที่เขาใช้ในการสร้างระบบออก, ตอนนี้จะมาพูดถึงความเชื่อเหล่านั้นต่ออีก 3 ข้อสุดท้าย. ความเชื่อ 7 : การเลือกวาง Stop Loss จะต้องได้อย่างเสียอย่าง ระหว่างความถี่ในการชนะกับปริมาณชนะแต่ละครั้ง เรื่องนี้เคยเกริ่นไปนิดๆ แล้วตอนพูดถึงเรื่อง จิตวิทยาการเทรด. หลักการที่ต้องเลือกระหว่าง standard deviation forex ค อ กับ ปริมาณ ใช้ได้กับการวาง Target point เช่นกัน, ปกติจะนิยมการวาง Target Point TP กว้าง เท่าของ Stop Loss, ซึ่งการทำแบบนี้ ต้องพบกับความถี่ในการชนะที่ลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ จะเอาปริมาณ ก็ต้องเสียความถี่.
ถึงตรงนี้ต้องมาพิจารณาเรื่องจิตวิทยาอีกครั้งว่า คุณรู้สึกว่าเหมาะกับแบบไหน ในการเลือกระหว่าง ความถี่ กับ ปริมาณ? ชนะบ่อยๆ แต่น้อยๆ หรือนานๆ ชนะทีแต่ได้เต็มๆ อย่าลืมด้วยว่า ชนะบ่อยๆ จะแพ้หนัก และได้เต็มๆ จะแพ้บ่อย ผมรู้นะว่า คุณคิดอะไรอยู่ คุณอยากได้วิธีที่ ชนะบ่อยๆ และปริมาณมากๆ ใช่ไหมละ?
ฝันต่อไปนะ เพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น. ความเชื่อ 8 : ให้วาง Stop Loss ในตำแหน่งที่เป็นจุดตัดสินว่า การวิเคราะห์ตลาดของเราผิดทางแล้ว. ให้วาง Stop Loss ให้แคบที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยที่ยังรองรับการแกว่งตัว noise ได้, ซึ่งถ้าการวิเคราะห์ของคุณถูกทาง ถูกจังหวะแล้วละก็ ราคาไม่ควรจะไปชน Stop ของคุณ, ฉะนั้นให้วาง Stop Loss บนพื้นฐานของการวิเคราะห์รูปแบบกราฟ รูปแบบราคา, ไม่ใช่วางในตำแหน่งที่บอกว่าคุณจะยอมเสียได้มากน้อยแค่ไหน, ถ้าการใช้ SL จากรูปแบบกราฟ ทำให้ต้องทนเสียเงินเยอะไป ให้ลดขนาดของการเทรดลงให้เหมาะ หรืออาจจะปล่อยออเดอร์นั้นไป ไม่เข้าเทรด.
Note ผู้แปล : เรื่องนี้ผมสอนใน Advance Forex Class ว่า ให้คำนวณ SL สองขั้น, ขั้นแรก ให้คำนวณจากเงินที่เรายอมเสียก่อน แล้ววาง SL ไปก่อน, ขั้นสอง ให้ปรับตำแหน่ง SL โดยดูจากกราฟว่า บริเวณนั้นมีแนวรับแนวต้านอะไรที่สำคัญไหม ถ้ามีให้เลื่อน SL ไปที่บริเวณนั้น แล้วตรวจทานปริมาณเงินอีกรอบ, ถ้าจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงเยอะไป ให้ไปแก้ไขที่ Lot แทน.
ความเชื่อ 9 : เมื่อความได้เปรียบหมดไป ให้ออกจากตลาด ไม่มีใครบังคับคุณให้ทนถือออเดอร์จนชน Stop Loss ทุกครั้ง. ถึงตรงนี้ผมจะทิ้งช่วงให้พวกคุณได้ตกผลึก แล้วบทต่อไปจะมาดูวิธีวาง Stop Loss ของผมในการเล่น Day Trade, และจะมาดูคำแนะนำจากพวกเทรดเดอร์ และครูสอนเทรดทั้งหลายที่มีบทบาทต่อการวางแผนการออกของผมด้วย.
Note ผู้แปล : ในบทนี้ซึ่งเป็นบทสุดท้าย บทนี้จะถูกแตกออกเป็นอีกประมาณสามตอนย่อย จะมาพิจารณาวิธีออกของผู้แต่งที่เขาใช้ในการเทรดสั้นระหว่างวัน. ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการพิจารณา 1. เป้าหมายการเทรดของผม, 2. ธรรมชาติของตลาดที่ผมเทรด และ 3. ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม, ทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ในการบริหารการเทรด และวิธีการออก. ตัวอย่างภาพการสอนเรื่อง "การวาง Stop Loss ที่ดี" ใน Advance Forex Standard deviation forex ค อ ของผู้แปล Rojer FXซึ่งใกล้เคียงกับ วิธีวาง Stop Loss ของผู้แต่งหนังสือเล่มนี้.
ถ้าจะตอบว่า Trend เป็นเพื่อนจริง ก็ต้องบอกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อนคนนี้นี่ เชื่อถือไม่ค่อยได้ด้วยนะ, สำหรับผมแล้ว การมาวิ่งตามเทรน เป็นสิ่งที่ขัดต่อจิตวิทยาของผมมาก เพราะการพยายามตามเทรน ต้องอดทนต่อการ cut loss บ่อยๆ ซ้ำๆ ทำให้ทุนลดลงๆ ในระหว่างการรอให้เทรนใหญ่ให้เกิดขึ้นจริงๆ สักครั้ง, standard deviation forex ค อ. Note ผู้แปล : ผมชอบเปรียบเทียบว่าการเป็น trend follower เป็นเหมือนซื้อหวย เพราะโอกาสถูกน้อย แต่ถ้าถูกจะได้เยอะ.
ในตลาดฟอเร๊กซ์ มักจะเห็นเทรนสวยๆ ใน Time Frame ใหญ่, แต่จากประสบการณ์ของผม ซึ่งเล่นใน Time Frame เล็ก กลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น, ตลาดใช้เวลาส่วนใหญ่เป็น sideway ซะมากกว่าจะเป็นเทรน แม้ว่าบางครั้งพอเป็นเทรนทีก็วิ่งยาวออกไปไกลก็ตาม, ฉะนั้นใน Time Frame ที่ผมเทรด ผมต้องใช้วิธีออกที่ไม่ได้คอยเฝ้าหวังเทรน, ผมจึงเลือกวิธีตีกรอบของราคาแบบ Sideway Swing Trading เพราะผมรู้สึกว่าเหมาะสมกว่า.
ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม : ถึงตรงนี้มาดูกันว่าการเลือก 1. เป้าหมายการเทรด กับ 2. มุมมองต่อธรรมชาติของตลาด ของผม จะเข้ากับนิสัยของผมหรือไม่. อันดับแรกเลย คือการรู้ตัวว่าแม้ว่าผมเกลียดการแพ้ แต่ยิ่งเกลียดการแพ้ที่ไม่จำเป็นมากกว่าซะอีก, ดังนั้นผมจะยอมแพ้ เมื่อระบบบอกให้ cut loss เพื่อไม่ให้ความเสียหายมากกว่าที่ควร, ผมยอมรับความเสียหายเที่เกิดจากการไร้วินัยไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น, ดังนั้นผมจึงต้องมีแผนการออกที่ชัดเจนทุกครั้ง และต้องอยู่กับแผนตลอดการเทรด เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงยังอยู่ในแผนทุกอย่าง.
อีกเรื่องที่ผมรับไม่ได้ คือการที่เห็นออเดอร์เคยเป็นบวกอยู่แล้ว สุดท้ายออกด้วยลบ, ถ้าผมได้กำไรแค่เล็กน้อย หรือเท่าทุน ผมยอมรับได้, แต่ถ้าปล่อยให้ออเดอร์เคยเป็นบวก แล้วย่อลงมาจนเข้าเขตลบ ผมจะตีตวามว่าผมล้มเหลวในการบริหารออเดอร์นั้น, ฉะนั้นผมจึงคอยจ้องที่จะเลื่อน Stop Loss ตามมาที่จุดเท่าทุนเสมอ. Note ผู้แปล : เรื่องการ Stop Loss นี่ถูกสอนอย่างละเอียดใน Advance Forex Class by Rojer FX เรื่องสุดท้าย คือจริงอยู่ว่าผมก็อยากจะจับเทรนได้เต็มๆ เหมือนคนอื่น แต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรมาก ถ้าไม่ได้กินเทรนจนสุด, ผมพอใจกับการได้กำไรเล็กๆ แต่เรื่อยๆ ในจุดที่โอกาสงามๆ มากกว่า.
ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ผมใช้พิจารณาเพื่อออกแบบวิธีออกของผม ซึ่งมี 1. ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม, ในตอนหน้าเราจะมาดูรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงไปเพิ่มเติมกัน. Note ผู้แปล : หมายถึงมีการแกว่งตัวออก sideway เยอะ ให้วาง Stop Loss ให้ไกลเพิ่มขึ้นอีกสัก pips เผื่อทนการทดสอบเล็กๆ น้อยๆ และทนการทะลุ Break out หลอก. ธรรมชาติของวิธีเข้าของผม คือถ้าเข้าถูกจริง ราคาจะวิ่งไปทางที่ผมต้องการอย่างเร็ว ดังนั้นถ้าราคาไม่เป็นไปตามที่คาด คือรู้แล้วว่าผิดทาง ผมก็จะพิจารณาออกก่อนถึง Stop Loss ที่วางไว้, เพื่อลดการขาดทุนให้น้อยลงไปอีก.
ผมจะออกก่อนถึง Stop Loss ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาบอกว่า การเข้าของผมผิดแล้ว เช่นการที่ราคาอยู่นิ่งเป็นเวลานานๆ, โมเมนตัมของการวิ่งเริ่มลด หรือเริ่มมีสัญญาณกลับตัว, เราควรออกจากตลาดไปก่อนตอนไม่แน่ใจ แล้วถ้าเห็นรูปแบบที่ควรเข้าภายหลัง ค่อยกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งแบบนี้ดีกว่าการจะมาถือแช่ไว้แล้วภาวนาว่ามันจะถูกทาง. เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่แน่ใจในออเดอร์ที่เข้ามาแล้ว ผมจะออกไปก่อน แล้วก็วิเคราะห์ใหม่, ดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้ชนด้านใดด้านหนึ่งระหว่าง Target กับ Stop Loss Note ผู้แปล : พูดให้เห็นภาพง่ายขึ้น คือให้หยุดรถกลางทางได้ โดยไม่ต้องวิ่งไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดหมาย ทั้งจุดหมายด้านหน้า หรือด้านหลัง.
ถ้าเวลาล่วงเลยมาสักระยะแล้ว แต่ราคามาไม่ถึงจุดที่หวังไว้ ปกติแล้ว สามแท่งเทียน, แต่ก็ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาด ผมจะพิจารณาออกเลย หรืออาจจะเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาให้แคบลงกว่าเดิม ถ้าทำได้. การเทรดสวนเทรน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกว่ามาก พร้อมกับการคาดว่าจะออกเร็ว. ในกรณีโมเมนตัมของราคาเริ่มอ่อนลง ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาอย่างเร็ว และในกรณีที่กำไรอยู่เล็กน้อย ถ้าทำได้ให้เลื่อน Stop Loss มาที่เท่าทุน, ทั้งสองกรณีที่กล่าวมา ถ้าราคาแค่ย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่ราคาจะวิ่งออกไปถูกทางของเรา อาจจะทำให้โดน Stop Loss เร็วไป แต่ผมก็ยอมรับได้ เพราะการย่อตัวเพียงเล็กน้อยที่ว่านั้น บ่อยครั้งก็กลายเป็นการเปลี่ยนทิศไปทางตรงข้ามจริงๆ, ฉะนั้นผมถือว่าการที่ผมได้ลดความเสี่ยงลงแบบนี้ ผมทำถูกต้อง, ผมสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ใหม่ แล้วกลับเข้าไปได้เมื่อโอกาสเหมาะ หรือแม้ว่าราคาจะวิ่งออกไปไกลโดยไม่มีผม ผมตกรถ ผมก็ว่าผมทำถูก เพราะผมไม่เสี่ยงขาดทุน มากกว่าจ้องจะเอากำไร.
การเทรดสวนเทรน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกว่ามาก พร้อมกับการคาดว่าจะเลื่อน Stop Loss มาที่จุดเท่าทุน. แม้ว่าเงื่อนไขการเทรดของผมจะใช้วิธีการออกที่เป้าที่กำหนดไว้ กำหนด TP ล่วงหน้า เพราะผมต้องการมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ, แต่ผมก็แยกการบริหารออเดอร์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อที่ว่าจะได้มีความยืดหยุ่น.
จะใช้ก็ต่อเมื่อเห็นชัดว่า ตลาดเป็นเทรนที่ราบเรียบเท่านั้น. ถ้าราคาเริ่มหยุดนิ่งก่อนที่จะถึงเป้าทั้งสอง ทั้ง Stop Loss, Target Pointส่วนแรกอาจจะออกได้ทุกเมื่อ, ส่วนที่สองอาจจะถือต่อเพื่อให้โอกาสถึง Target Point หรือจุดเท่าทุน, แต่ก็อาจจะปิดส่วนที่สองได้ทุกเมื่อเช่นกัน ถ้ารู้สึกว่าความได้เปรียบหมดไปแล้ว.
เมื่อถึงเวลากำหนดออกข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าจะแกว่งตัวแรง ให้ปิดออเดอร์ให้หมด, ในกรณีถ้าออเดอร์กำไรอยู่ ก็ให้บีบ Stop Loss เข้ามาไว้ใกล้กว่าเดิม, ถ้าคาดการณ์ว่าจะแกว่งตัวสุดๆ เช่นข่าว Non-Farm ประจำเดือน หรืออัตราดอกเบี้ย อาจจะยกเลิกส่วนที่สองทิ้งไป Note ผู้แปล : หมายถึง เขาจะปิดออเดอร์ในส่วนการบริหารออเดอร์ที่การออกขึ้นอยู่กับภาวะตลาด เพื่อหลบข่าวนี่เป็นเรื่องจำเป็น มันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็ช่วยเพิ่มความยืนหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดได้.
การออกแบบแบ่งออเดอร์ของผม มีส่วนประกอบย่อยๆ หลายส่วน และแต่ละส่วนสามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นให้รับเฉพาะบางส่วนแล้วเอาไปปรับให้เข้ากับตัวคุณ และอย่าจำกัดอยู่กับแค่การทดสอบแบบ แบ่งออเดอร์เพียงอย่างเดียว ทำไมไม่ลองทดสอบขนาดของออเดอร์ที่แตกต่าง ในส่วนต่างๆ ที่ราคาต่างๆ ด้วยละ? Note standard deviation forex ค อ : เขาต้องการสื่อว่า ให้ทดสอบแปรค่าหลายๆ Factor ดูด้วยเผื่อจะเจอแบบที่ใช่กับตัวเอง, standard deviation forex ค อ. ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์บ้างแล้วเมื่ออ่านถึงตรงนี้, ผมอยากจะตบท้ายด้วยการขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายของผม ที่มีส่วนในการประสิทธิ์ประสาทความรู้ และขัดเกลาความเชื่อเกี่ยวกับการเทรดของผม จนได้ระบบบริหาร และวิธีการออกของผมนี้, ผมจะขอบคุณด้วยการนำคำพูดของพวกท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการออก มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านไปด้วยในตัว.
Note ผู้แปล : อย่างที่ผมสอนใน Advance Technical Class ว่า Price Action บางเรื่องมันถ่ายทอดไม่ได้ เพราะว่ารายละเอียด และความแปรปรวนมันมากเกินจะมาเขียนออกมาเป็นข้อๆ แล้วเอามาสอน ถ้าจะทำแบบนั้น เรื่องหนึ่งๆ อาจจะต้องสอนให้ดูสองร้อยรูปแบบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ. เมื่อผมจะเข้าออเดอร์ ผมเข้าก็ต่อเมื่อผมได้เปรียบ แล้วนาฬิกาก็จะเริ่มหมุน, ถ้าผมเข้าถูกทาง ราคาควรจะวิ่งตามทิศของผมในไม่ช้า, เราไม่ควรคิดเอาเองไว้ก่อนว่า เราถูกทาง แล้วปล่อยให้ราคาวิ่งทางตรงข้ามไปเรื่อยๆ เพียงเพราะอยากจะเป็นฝ่ายถูก, สิ่งที่ควรทำในกรณีแบบนั้น คือควรจะประเมินว่า เราอยู่ผิดทางแล้ว และออกทันที, คุณจะต้องอยู่บนความคิดเบื้องต้นว่า เราอยู่ผิดทางไว้ก่อน และอย่าปรับมาคิดว่า เราอยู่ถูกทาง จนกว่าจะมีหลักฐานที่หนักแน่นพอ.
ตอนหน้าจะมาสรุปบทความทั้งหมดจากเล่มนี้ จะพยายามให้ออกมาในลักษณะรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะเอาไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์จริงกัน. บทนี้เป็นบทเพิ่มเติมจากหนังสือหลัก ซึ่งผม, ผู้แปล Rojer FXเขียนสรุปขึ้นมาเอง เพื่อนำใจความสำคัญมารวมไว้ให้เป็นบทเดียว จะได้ง่ายต่อการทบทวน และมาอ่านสรุป. วิธีออกด้วยการแพ้ ผู้อ่านอาจจะแปลกใจที่เขาสอนวิธีรับมือกับความพ่ายแพ้ก่อนจะเล็งชัยชนะ ซึ่งตรงนี้เป็นจิตวิทยาที่ถูกต้อง แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ และไม่อยากยอมรับ, การจะอยู่รอดให้ได้อย่างยั่งยืนในตลาดสิ่งสำคัญ คือ "การอยู่รอด" ก่อนจะเป็น "การเติบโต" ดังนั้นการฝึกเอาตัวรอดจึงสำคัญสุด เขาจึงสอนให้รู้จักวิธีจำกัดความเสียหายในแต่ละครั้ง โดยสอนเรื่อง Stop Loss เป็นอันดับแรก 1.
ความกว้างของ Stop Loss ที่วางตอนเข้าออเดอร์. Stop แบบกว้าง : จะเป็นการวาง Stop แบบที่เรียกได้ว่า กล้าได้ กล้าเสีย, คือจะมีโอกาสที่จะได้ Trend ชุดใหญ่ เพราะทนการแกว่งได้มาก แต่ถ้าชน Stop Loss ขึ้นมา ก็จะเสียมากเพราะมันกว้างนั่นเอง.
Stop แบบแคบ : เป็นการวาง Stop แบบ Play Safe, คือความเสียหายแต่ละครั้งจะน้อย แต่โอกาสจะได้ Trend ชุดใหญ่น้อยลง standard deviation forex ค อ Stop Loss บ่อยขึ้น ส่วนวิธีเทรดโดยไม่มี Stop Loss นั้น ผู้แต่งมองว่ามันเป็นการพนัน ไม่ควรทำไม่ว่าในกรณีใดๆ. ซึ่งจากตรงนี้ ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนัก นำเสนอแค่ทฤษฏีก่อน ภายหลังจะเอาเรื่องนี้ไปรวมกับบทจิตวิทยา ก็จะได้เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม, หากจะมองว่าตรงนี้มีสิ่งที่เป็นรูปธรรม ก็คือ "ต้องมี Stop Loss ทุกออเดอร์".
แบบวาง Target Point ไว้ ณ ราคาเป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า : แบบนี้เหมาะกับตลาด Sideway. ซึ่งจากตรงนี้ เราได้เรียนรู้สิ่งแรกที่เป็นรูปธรรมเลย คือถ้าเราเดาว่า ตลาดเป็น Sideway ให้เลือกการวาง TP ที่ขอบของ Channel ของ Sideway Channel คือ แบบ 2a.
แต่ในกรณีตลาดเป็น Trend, เนื่องจากเราไม่รู้ว่า มันจะสุดเทรนที่ไหน เมื่อไหร่ เราก็กำหนดล่วงหน้าไม่ได้ แต่เราก็อยากจะวิ่งตามเทรนไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่หักหัวเลี้ยวกลับซะก่อน แบบนี้ก็ควรเลือกวิธีออกโดยการเลื่อน Stop Loss ไล่ตามหลัง แบบ 2b.
บทต่อมา ผู้เขียนพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการเทรด และความเข้ากันได้ของรูปแบบการออกต่างๆ กับจิตวิทยาการเทรดของแต่ละบุคคล โดยยกตัวอย่างกรณีระบบของเขาเป็นต้นแบบในการศึกษาเริ่มโดยเผยจิตวิทยาความเชื่อของเขาก่อน. ความเชื่อ 1 : ไม่มีกฎตายตัว สำหรับทุกๆ สถานการณ์, เขาเชื่อว่าในแต่ละสถานการณ์ จะมีรูปแบบออกที่ดีแตกต่างกันไป : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือเราต้องอ่านกราฟแล้วเลือกรูปแบบการออกให้เหมาะ อย่าไปยึดอยู่กับวิธีออกหนึ่งๆ ทุกการเทรด แต่อาจจะมีแบบหลักได้ แต่ก็ไม่ใช่จะเป็นแบบนั้นทุกครั้ง.
ความเชื่อ 3 : การเทรดเสีย จะสร้างความเสียหายที่แท้จริงที่จิตใจ ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คืออย่าเล่นโดยไม่มีวินัย อย่าเล่นนอกแผน โดยเฉพาะอย่าเล่นแบบไม่มี Stop Loss. ความเชื่อ 4 : แผนที่ใช้ออก ต้องออกแบบให้เหมาะกับจริตของตัวเอง : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือต้องเข้าใจตัวเองว่า เป็นคนที่ชอบอะไร แล้วเลือกระหว่างได้มากเสียมาก กับ Play Safe, และให้ตระหนักไว้ว่า มีวิธีการเลื่อน Stop Loss ไล่ตามหลังเทรน ซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบ Play Safe.
ความเชื่อ 5 : การป้องกัน สำคัญกว่า การบุก : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือต้องวางแผนการออกให้ดี แล้วฝึกให้หนัก ฝึกให้คล่อง เพราะคนส่วนมากสนใจแต่แผนเข้า ไม่สนใจแผนออกกันเท่าไหร่. ความเชื่อ 6 : รูปแบบการออกแต่ละแบบ ใช้ได้ดีกับตลาดที่แตกต่างกันไป : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือในตลาด sideway แกว่งตัว : การออกด้วยวิธีตั้งเป้าล่วงหน้า จะทำกำไรได้ดีกว่าแบบ Trailing Stop, ในตลาดเป็นเทรนแบบราบเรียบ ไม่ค่อยแกว่ง : Trailing Stop จะทำกำไรได้ดีกว่าแบบตั้งเป้าล่วงหน้า, standard deviation forex ค อ, ในตลาดที่เป็นเทรนที่แกว่งตัวรุนแรง : การออกด้วยวิธีตั้งเป้าล่วงหน้า จะทำกำไรได้ดีกว่า Trailing Stop.
ความเชื่อ 9 : standard deviation forex ค อ ให้ออกจากตลาด : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือเราไม่จำเป็นต้องรอจน ราคาชน TP หรือ SL เท่านั้น, เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่า เริ่มผิดทาง ลังเล หรือไม่แน่ใจ, ให้ปิดออเดอร์ทันที ไม่ว่าจะบวกหรือลบอยู่ก็ตาม อย่าไปเสี่ยงอยู่กับสภาวะตลาดที่เราดูไม่ออก.
บทสุดท้าย, บทที่ 3, ผู้แต่งยกตัวอย่าง ระบบการออกของเขาเป็นต้นแบบ Study Model ว่าทำไมเขาถึงเลือกวิธีนั้นๆ เป็นแผนการออกของเขา แล้วเราควรจะเลือกอย่างไร ควรเหมือนหรือแตกต่างจากเขา? โดยพิจารณาปัจจัยในการเลือก ดังนี้. standard deviation forex ค อ : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือเขาเลือกใช้ Stop Loss แบบแคบ โดยเพิ่มความถี่ในการชนะให้มากขึ้นอีก ด้วยวิธีการที่เสริมเพิ่มขึ้นมา คือพยายามเข้าออเดอร์ก็ต่อเมื่อมั่นใจ เช่นอยู่ใกล้แนวรับ แนวต้าน ที่คาดเดาได้ว่า จะผ่านหรือไม่ผ่าน แล้วก็เข้าที่บริเวณนั้น แล้ววาง Stop Loss ไว้ที่แนวรับ แนวต้านใกล้ๆ อันนั้น จึงทำให้วาง Stop Loss ได้แคบ แต่โอกาสชนะเยอะ.
ธรรมชาติของตลาด : standard deviation forex ค อ คือความเข้าใจว่า ตลาด Forex ส่วนใหญ่เป็น sideway มากกว่าเทรน ดังนั้นการเล่นแบบ sideway jumper เป็นสิ่งที่ทำกำไรได้มากกว่า แต่ก็องมี Stop Loss ทุกครั้งเผื่อตลาดเป็นเทรนขึ้นมา. ความเหมาะกับจิตวิทยา : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือต้องเข้าใจตัวเอง แล้วก็เลือกระบบการออก โดย 3.
ให้เหมาะกับสภาวะตลาด 3. การวาง Stop Loss ตอนเข้า จะต้องแคบ แต่ก็ต้องกว้างพอจะทนการแกว่งในระดับ noise ได้ : สิ่งที่เราเรียนรู้ได้อย่างรูปธรรม คือให้วาง Stop Loss ไว้ที่แนวรับ แนวต้านอันถัดไป โดยให้เผื่อเพิ่มอีกเล็กน้อย.
How to use the Standard Deviation Indicator on MT4
, time: 6:10CmForex: กรกฎาคม
Continue Reading Below These are the hours that are the most liquid or when the most traders are in the markets making trades For forex trader ratings like xem that use market execution this is of little benefit as this problem doesn t occur Up to have surely been centered in binary options are By investing into a paltry 48 2 2 Notice how far apart the outer bands are compared to the previous ระบบซื อขายค่สกู ุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซียน An automated Forex Trading System using Trend Line Gaussian Process Kernel Continue Reading Below These are the hours that are the most liquid or when the most traders are in the markets making trades For forex trader ratings like xem that use market execution this is of little benefit as this problem doesn t occur Up to have surely been centered in binary options are By investing into a paltry 48 2 2 Notice how far apart the outer bands are compared to the previous chart and how less often the price breaks the bands Changing the standard deviation The standard
No comments:
Post a Comment